Nights of Azure 2: Bride of the New Moon entführt Spieler in eine fiktive von Dämonen heimgesuchte westeuropäische Stadt gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Die Geschichte dreht sich um die Schutzritterin Alushe und ihre beiden Freunde - Liliana, eine gutherzige Priesterin und Ruhenheid, ein heiliger Ritter des Lourdes Ordens. Nachdem Alushe zum Schutz Lilianas entsendet wird, gerät sie in einen tödlichen Hinterhalt: Sie erwacht als Halbdämon und in den Händen der sinisteren religiösen Organistation - der Neuen Kurie. In der Gesellschaft merkwürdiger Begleiter, alle mit eigenen Geschichten und Absichten, ist Alushe nur von dem Wunsch getrieben, Liliana zu beschützen. Aus diesem Antrieb zieht sie ihre Kraft, die sich braucht, um Licht in die Dunkelheit zu bringen und das Geheimnis der mysteriösen Königin des Mondes zu lüften.